2023年5月16日每日市场展望

隔夜亚洲股市涨跌互现，华尔街的积极势头未能持续。 美国区域性银行经历了轧空，推动股市走高。 然而，由于对债务上限的担忧和令人失望的纽约联储制造业调查，上行空间有限。 此外，亚洲市场情绪受到弱于预期的中国活动数据的影响。 在令人失望的工业生产、零售销售和固定资产城市投资均低于分析师的预期后，中国大陆市场仍然低迷。 此外，隔夜有报道称，以“大空头”闻名的迈克尔·伯里增加了对电子商务巨头京东和阿里巴巴的看涨押注。

英国投资者正在消化今天上午发布的英国就业市场数据，该数据显示数据略低于预期。 出乎意料的是，失业率从 3.8% 升至 3.9%，固定工资增长（不包括奖金）增幅低于预期，从之前的 6.6% 升至 6.7%。 虽然有迹象表明劳动力供应有所改善，但值得注意的是，英国央行在连续第 12 次加息后于上周承认了这一发展。

欧洲投资者将关注 5 月份的德国 ZEW 调查，该调查将主要基于机构投资者而非企业的观点对经济情绪进行初步评估。 市场预计预期成分下降，这将是连续第三次下降，达到 2022 年 12 月以来的最低水平。近期的下降趋势反映了金融市场的波动，部分受到美国地区银行面临挑战的影响。 此外，ZEW 现状指数预计也将下降。

在美国，投资者将关注被认为支持美联储暂停利率政策预期的数据。 今天的焦点在于4月份的工业生产和零售数据。 市场预计零售额将环比增长，这是三个月来的首次增长，但是，这种增长可能是由汽车销售而非广泛的强劲势头推动的。 工业活动预计将保持停滞，与近期制造业调查的疲软一致。 美国投资者今天还将关注一群中央银行发言人，梅斯特 (2024)、博斯蒂克 (2024)、洛根 (选民) 和威廉姆斯 (选民) 都将发言。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0815-20 (555M), 1.0895-1.0900 (680M), 1.0920 (306M)

  • 1.0950-65 (925M), 1.0995-1.1000 (900M)

  • USD/CHF: 0.8850 (200M). EUR/GBP: 0.8740 (233M),

  • AUD/USD: 0.6700-10 (1.5BLN), 0.6760 (515M), 0.6800 (566M)

  • USD/CAD: 1.3305 (450M), 1.3640 (438M)

  • USD/JPY: 135.75 (280M), 136.00 (384M)

截至 2023 年 12 月 5 日的 CFTC 数据

  • 5月3-9日美元净投机空头头寸增长； $IDX -0.24$

  • EUR$ -0.38% 期间，规格 +5,933 合约现在做多 179,422

  • 欧元净多头头寸自 2020 年 10 月以来最高，2020 年 8 月为 +21.2 万

  • 期间美元日元 -0.96%，规格 +7,309 合约日元空头削减至 -61,015

  • GBP$ +1.2%，交易至 2023 年新高； specs 买入 3,463 手合约，现在做多 4,528 手

  • $CAD -1.77%，投机者将 CAD 做空 +7,833 份合约； 澳元 +1.52%，规格 -4,183

  • BTC 期间 -3.62%，投机者逢低买入增加 255 份合约，现在做多 423 份（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • Tsy 的耶伦坚守潜在的 6 月 1 日债务上限期限

  • 拜登和麦卡锡计划于周二下午举行债务上限会议

  • 共和党拒绝了 WH 在债务上限谈判中弥补税收漏洞的努力

  • 美联储官员预计美国利率将保持高位，并可能上升

  • 数据令人失望，中国经济复苏担忧加剧

  • 政策支持下中国通胀可能在二季度见底

  • 澳洲联储表示可能需要进一步加息，这取决于经济状况

  • 意外加息和预算后，澳大利亚 5 月消费者情绪低迷

  • 3 月外国对美国国债的购买量创 2021 年 6 月以来最大

  • 随着美国寻求原油作为战略储备，油价走高

  • 尽管美元前景疲软，但亚洲股市保持稳定，尽管中国数据不佳

  • FTC 将起诉阻止安进收购 Horizon Therapeutics 的交易

  • （来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4100

  • 4090下方开4040

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.09

  • 1.09下方开1.08

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.09

  • 1.09下方开1.08

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于134

  • 133.90下方开133

  • 主要支持是 133

  • 主要目标是 138.80

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6720

  • 低于 .6710 打开 .6670

  • 主要支撑是 .6640

  • 主要目标是 .6826

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内偏差：28300 下方看涨上方看跌 - 目标触及 - 新形态

  • 初级阻力 30000

  • 主要目标是 26000

  • 26000下方开25800

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨